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因子定義。
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多因子模型
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常見的數據類型
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評價指標
收益類:年化收益、累計收益、最大回撤、阿爾法
風險類:年化波動、貝塔
綜合評價類:夏普比率、盈虧比、信息比率
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策略模型的實現
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數據處理
處理缺失值:前向填充、后向填充、平均數填充、中位數填充、眾數填充
處理極值:絕對值差中位數法、3倍標準差法、百分位法
標準化:最小-最大標準化、Z-score標準差法、歸一標準化
中性化:行業中性化、市值中性化
正交化:標準正交、對數正交、施密特正交
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構建策略的思路
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指數增強策略
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財通金工風格因子定義:
Beta、規模、動量、波動率、估值、非線性規模、流動性、盈利、成長、杠桿
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多因子模型:
宏觀和基本面因子(營業收入、營業利潤、GDP增速等)
技術指標因子(股價、成交量等)
輿情因子(股民、專家的觀點)
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國內量化產品的主要類型:
市場中性策略(ALPHA)
指數增強策略(ALPHA+BETA)
量化選股
管理期貨
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策略模型的評價
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策略模型的實現
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數據清洗:
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計量經濟學&投資學
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