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計算 pandas 中的 OHLC 數據

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計算 pandas 中的 OHLC 數據

Python

慕工程0101907 2023-07-05 15:27:26

我有一個 CSV 文件：_id,ltp,volume,time5f4dde2e9f742701e3d9a15c,214.55,29077675,2020-09-01T11:07:50.000Z5f4dde2f9f742701e3d9a15d,214.55,29077690,2020-09-01T11:07:50.000Z5f4dde2f9f742701e3d9a15e,214.65,29077690,2020-09-01T11:07:51.000Z5f4dde309f742701e3d9a15f,214.65,29077900,2020-09-01T11:07:51.000Z5f4dde309f742701e3d9a160,214.6,29077900,2020-09-01T11:07:52.000Z5f4dde319f742701e3d9a161,214.7,29078191,2020-09-01T11:07:53.000Z5f4dde329f742701e3d9a162,214.6,29078769,2020-09-01T11:07:54.000Z5f4dde339f742701e3d9a163,214.65,29078832,2020-09-01T11:07:55.000Z我需要OHLC根據給定時間間隔的數據計算。open是區間中的第一個元素，high是最大值，low是最小值，close是最后一個。這是通過以下類似的代碼實現的：data = df.resample('1T').agg({'ltp': ['first', 'max', 'min', 'last'], 'volume': 'sum'})問題 1：我無法將 open、high、low、close 列與上面的代碼分開，它位于“ltp”列內。為了訪問open我需要寫data['ltp']['first']。（不過這是一個小問題，可以忽略）問題2：主要問題是當前計算時volume我有sum，但實際上我想要實現的是這個，例如volumeat 10:01:00is100和at is10:02:00所以200該時間范圍的總體積是200-100 = 100，我怎樣才能實現這個？

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一只甜甜圈

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對于第一個問題，您只需重命名列或刪除一個級別。對于第二個問題，取第一個和最后一個并計算差異：

df = pd.DataFrame([["5f4dde2e9f742701e3d9a15c",214.55,29077675,"2020-09-01T11:07:50.000Z"],

["5f4dde2f9f742701e3d9a15d",214.55,29077690,"2020-09-01T11:07:50.000Z"],

["5f4dde2f9f742701e3d9a15e",214.65,29077690,"2020-09-01T11:07:51.000Z"],

["5f4dde309f742701e3d9a15f",214.65,29077900,"2020-09-01T11:07:51.000Z"],

["5f4dde309f742701e3d9a160",214.6,29077900,"2020-09-01T11:07:52.000Z"],

["5f4dde319f742701e3d9a161",214.7,29078191,"2020-09-01T11:07:53.000Z"],

["5f4dde329f742701e3d9a162",214.6,29078769,"2020-09-01T11:07:54.000Z"],

["5f4dde339f742701e3d9a163",214.65,29078832,"2020-09-01T11:07:55.000Z"]], columns = ["_id","ltp","volume","time"])

df["time"] = pd.to_datetime(df["time"])

df = df.set_index("time")

data = df.resample('1S').agg({'ltp': ['first', 'max', 'min', 'last'], 'volume': ['first','last']})

data.columns = ["_".join(x) for x in data.columns.ravel()]

data["volumne_metric"] = data["volume_last"]-data["volume_first"]

輸出：

ltp_first ltp_max ltp_min ltp_last volume_first volume_last volumne_metric

time

2020-09-01 11:07:50+00:00 214.55 214.55 214.55 214.55 29077675 29077690 15

2020-09-01 11:07:51+00:00 214.65 214.65 214.65 214.65 29077690 29077900 210

2020-09-01 11:07:52+00:00 214.60 214.60 214.60 214.60 29077900 29077900 0

2020-09-01 11:07:53+00:00 214.70 214.70 214.70 214.70 29078191 29078191 0

2020-09-01 11:07:54+00:00 214.60 214.60 214.60 214.60 29078769 29078769 0

2020-09-01 11:07:55+00:00 214.65 214.65 214.65 214.65 29078832 29078832 0

反對回復 2023-07-05

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