我有一個頻率為每天的時間序列數據集。我已經使用增強的dickey-fuller測試檢查了我的數據集是平穩的。之后，當我嘗試使用以下命令確定p，d，q的值時：from pmdarima import auto_arimastepwise_fit = auto_arima(df2['Births'],start_p=0,max_p=6, start_q=0, max_q=3, seasonal=False,trace=True)此外，我在auto_arima論證中提到了季節性=假，但是當我這樣做時：stepwise_fit.summary()它的回歸：SARIMAX ResultsDep. Variable:  y   No. Observations:   365Model:  SARIMAX(1, 1, 1)    Log Likelihood  -1226.077Date:   Mon, 17 Feb 2020    AIC 2460.154Time:   20:02:17    BIC 2475.743Sample: 0   HQIC    2466.350- 365       Covariance Type:    opg                  coef   std err   z     P>|z|   [0.025  0.975]intercept   0.0132  0.014   0.975   0.330   -0.013  0.040ar.L1       0.1299  0.059   2.217   0.027   0.015   0.245ma.L1      -0.9694  0.016   -62.235 0.000   -1.000  -0.939sigma2      48.9989 3.432   14.279  0.000   42.273  55.725Ljung-Box (Q):  36.69   Jarque-Bera (JB):   26.17Prob(Q):        0.62    Prob(JB):   0.00Heteroskedasticity (H): 0.97    Skew:   0.58Prob(H) (two-sided):    0.85    Kurtosis:   3.62我們可以看到，它的返回模型：SARIMAX（1，1，1）。我們可以從中推斷出什么？任何建議都是有幫助的，或者如果我錯過了一些東西。