關于提問的“對話框怎樣修改右上角的叉的響應函數”就是WM_CLOSE消息的處理函數OnClose()，fanskydream已經回答的很詳細了，在此不再贅述。
我要補充的是，對話框關閉有很多途徑，僅僅處理WM_CLOSE消息還是不夠的。
本人就曾犯過這種錯誤，在對話框類中new了幾個變量，在OnClose中彈出關閉確認的對話框并進行delete。當用戶不點擊這個“叉”關閉而直接用組合鍵“Alt+F4”關閉時，問題就來了：
首先是沒有了關閉確認的對話框，再次就是沒有delete那幾個在堆上分配的變量造成內存泄漏。

因此，建議樓主重載對話框類的OnDestroy()函數。在這個函數里面進行是否關閉的確認，如果用戶選擇不關閉對話框，就直接返回該函數不調用父類的OnDestroy()即可。
而對話框對象內部動態生成的變量析構在放在PostNcDestroy()函數中進行。

為你的對話框添加WM_CLOSE的消息處理函數
加了這個函數， 在退出前 會進到這個函數里的，你想做什么都可以在這個函數中做。

也可以手動添加：(如果樓主知道消息響應函數怎么加的話就沒有問題了。)
1。頭文件
afx_msg void OnClose();

2.

BEGIN_MESSAGE_MAP(CBaiduDlg, CDialog)
ON_WM_SYSCOMMAND()
ON_WM_PAINT()
ON_WM_QUERYDRAGICON()
//}}AFX_MSG_MAP
ON_WM_CLOSE()///這個地方一定要寫
END_MESSAGE_MAP()

3.
void CBaiduDlg::OnClose()
{
// TODO: Add your message handler code here and/or call default

CDialog::OnClose();
}