我需要為奇異的半正定矩陣 C 建模 sqrt(x^TC x)。在這里，建議使用 norm(Q*x)，其中 Q 是從 C 的 Cholesky 分解中獲得的。但是， np./scipy.linalg.cholskey 不適用于奇異矩陣。PS，使用 SVD 或特征值分解對我的應用程序來說太慢了。PS2，這篇文章Numpy Cholesky 分解 LinAlgError沒有幫助，因為它沒有提供解決方案。此外，問題中的矩陣似乎具有負特征值（而不是奇異值）。
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慕尼黑5688855
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我找到了使用 ldl 分解的解決方案
L,d,_ = scipy.linalg.ldl(C)
d = np.diag(d).copy()
inds = d >= d.max()*1e-8
d = d[inds]
d = np.sqrt(d)
d.shape = (-1,1)
Q = d * L.T[inds]
loss = cp.norm(cp.matmul(Q, x))
ldl 分解需要 scipy >= 1.1。
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