C++是一個很底層的語言，直接與指針和內存二進制數據打交道的，不存在那些高層語言中的語言原生Object的類型。C++中可以用void*保存各個對象的指針，但它和Object對象是有本質的區別的。

你目前的需求，我估計是要做COM開發。C++里面調用COM比較麻煩，不會像VB或C#那樣給你屏蔽底層的細節，你需要了解COM的許多底層機制才能寫好相應的代碼。

VB中你簡單的寫一句CreateInstance("WinHttp.WinHttpRequest.5.1")就可以直接得到WinHttpRequest對象了，并且得到了它上面的IWinHttpRequest接口，你可以直接拿來使用。
VB在背后替你做了很多事情，所以你可以很簡單的使用，但在C++中就不一樣了，你必須一步一步自己來。

VB在背后幫你做了以下事情：
1. 先根據ProgID（比如 "WinHttp.WinHttpRequest.5.1"）去找到這個COM類對應的CLSID。使用CLSIDFromProgID()函數使用ProgID查找對應的CLSID。
2. 調用CoCreateInstance()，創建指定CLSID對應的COM對象，得到一個IUnknown接口指向這個COM對象。
3. 調用IUnknown接口上的QueryInterface方法，獲得這個COM對象上指定的接口（比如IWinHttpRequest。一個COM對象上可能有多個接口，你得根據IID來指定其中一個）。

至此你才能拿到可以使用的IWinHttpRequest接口。而在C++中，這些都要你自己搞定。
期間涉及到很多COM的概念，如果沒有了解過的話可能會很難弄明白，所以如果要在C++下開發COM相關的東西，除非你只想照貓畫虎應付一下，否則建議還是補一下COM和ATL的相關基礎知識。